陈树敏-凯发手机版

广东工业大学管理学院副教授、博士生导师。主要从事金融工程、保险精算等领域的研究，目前已在siamjournal onfinancial mathematics、journal of economic dynamics and control、insurance: mathematics and economics、astin bulletin、scandinavian actuarial journal、管理科学学报等期刊上发表论文二十余篇，主持国家自然科学基金青年/面上项目、中国博士后基金面上/特别资助项目、广东省自然科学基金等7项省部级以上基金项目。

2007.9-2010.7 中山大学数学与计算科学学院运筹学与控制论专业博士学位

2022.9-2005.5 华南理工大学理学院应用数学专业硕士学位

1998.9-2022.7 华南理工大学机械学院机械专业学士学位

（一）中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会理事

（二）中国现场统计研究会风险管理与精算分会理事

（三）中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会

1、论文

[1]ailing gu, shumin chen, zhongfei li, frederi g. viens. optimal reinsurance pricing with ambiguity aversion and relative performance concern in the principal-agent model. scandinavian actuarial journal, forthcoming. (ssci)

[2]姚海祥, 黎俊伟, 夏晟皓, 陈树敏. 基于apriori算法和神经网络的模糊交易决策. 《系统科学与数学》, 41(10): 2868-2891, 2021.

[3]陈树敏, 曾燕, 谷爱玲. r&d企业最优技术投资与分红策略研究. 《系统工程理论与实践》, 39(6): 1394-1406, 2019. (ei)

[4]shumin chen, yanchu liu, chengguo weng. dynamic risk-sharing game and reinsurance contract design. insurance: mathematics and economics, 86: 216-231, 2019. (ssci)

[5]qianwen guo, shumin chen, paul schonfeld, zhongfei li*. how time-inconsistent preferences affect investment timing for rail transit. transportation research part b: methodological, 118, 172-192, 2018.

[6]shumin chen, hailiang yang, yan zeng*. stochastic differential games between two insurers with generalized mean-variance premium principle. astin bulletin, 48(1), 413-434, 2018. (ssci)

[7]shumin chen, zhongfei li*, yan zeng. optimal dividend strategy for a general diffusion process with time-inconsistent preferences and ruin penalty. siam journal on financial mathematics. 9(1): 274-314, 2018. (ssci)

[8]陈树敏，郝志峰. 含不动产项目的保险公司再保险-投资策略.《运筹学学报》，22: 129-141, 2018.

[9]shumin chen, yan zeng, zhifeng hao. optimal dividend strategies with time-inconsistent preferences and transaction costs in the cramér-lundberg model. insurance: mathematics and economics, 74: 31-45, 2017. (ssci)

[10]曾燕, 康俊卿, 陈树敏*. 基于异质性投资者的动态情绪资产定价. 《管理科学学报》，19: 87-97, 2016.

[11]shumin chen, xi wang, yinglu deng, yan zeng*. optimal dividend-financing strategies in a dual risk model with time-inconsistent preferences. insurance: mathematics and economics, 67: 27-37, 2016. (sci, ssci )

[12]谷爱玲, 陈树敏*. 状态相依效用下的超额损失再保险-投资策略. 《运筹学学报》, 20: 91-104, 2016.

[13]shumin chen, zhongfei li*.optimal dividend-equity issuance strategy in a dual model with fixed and proportional transaction costs. acta mathematicae applicatae sinica, 31: 405-426, 2015. (sci)

[14]李仲飞, 陈树敏, 曾燕. 基于时间不一致性偏好与扩散模型的最优分红策略.《系统工程理论与实践》, 35: 1633-1645, 2015.

[15]shumin chen, zhongfei li, yan zeng*. optimal dividend strategies with time-inconsistent preferences. journal of economic dynamics and control, 46:150-172, 2014. (ssci)

[16]shumin chen*. optimal dividend payout for classical risk model with risk constraint. acta mathematicae applicatae sinica, 30: 721-734, 2014. (sci)

[17]haixiang yao, zhongfei li*, shumin chen. continuous-time mean–variance portfolio selection with only risky assets. economic modelling, 2014, 36: 244-251. (ssci)

[18]shumin chen*, zhifeng hao. fundingand investment decisions in a stochastic defined pension with regime switching. lithuanian mathematical journal, 53:161-180, 2013. (sci)

[19]陈树敏, 何春雄. 带比例及固定费用的对偶模型分红策略. 《应用概率统计》, 29:136-150, 2013.

[20]haixiang yao, yan zeng*, shumin chen. multi-period mean-variance asset-liability management with uncontrolled cash flow and uncertain time-horizon. economic modelling, 30: 492-500, 2013. (ssci)

[21]shumin chen, zhongfei li*, kemian li. optimal investment-reinsurance policy for an insurance company with var constraint. insurance: mathematics and economics, 47: 144-153, 2010. (sci, ssci)

[22]陈树敏, 李仲飞. 带技术投资的保险公司最优策略, 《控制理论与应用》, 27: 861-866, 2010.

[23]陈树敏, 李仲飞. 保险公司实业项目投资策略研究, 《系统科学与数学》, 30: 1293-1303, 2010.

1、纵向课题(项目名称，项目来源，项目编号，项目时间)

1．国家自然科学基金面上项目，7217010117，基于均衡与动态风险管理的保险公司资产配置决策研究，2022/01-2025/12、46万元、在研、主持。

2．广东省自然科学基金面上项目，2020a1515010416，保险公司资产配置与风险管理均衡决策研究、2020/01-2023/12、10万元、在研、主持。

3．国家自然科学基金面上项目，71671047、基于均衡与风险传染的保险公司资产配置与风险管理决策研究、2017/01-2020/12、59万元、已结项、主持。

4．国家自然科学基金青年项目，71301031、基于凸风险测度与切换控制的保险公司再保险与投资策略研究、2014/01-2016/12、20.5万元、已结项、主持。

5．中国博士后科学基金特别资助项目，2014t70796，基于时间不一致性偏好与切换控制的分红与再保险策略研究、2014/06-2015/12、15万元，已结项、主持。

6．中国博士后科学基金资助项目，2012m510195，动态风险约束与机制切换模型下投资与再保险策略研究、2012/08-2013/09、8万元、已结项、主持。

7．广东省自然科学基金博士启动项目，s2012040006838，基于凸风险测度与模型不确定性的保险公司最优投资与再保险策略研究、2012/10-2014/10、3万元、已结项、主持。

2、横向课题(项目名称，合作单位，项目时间)

无